Hallo Michael,
Du solltest Dich nicht darauf verlassen, dass in einem Effektgerät irgendetwas so durchbrennt, dass Du geschützt bleibst. Dafür sind die Dinger nicht gebaut. Im Gegenteil, Du musst vielmehr zu Deiner eigenen Sicherheit davon ausgegen, dass das zu Deinen Ungunsten laufen wird. Punkt.
Und die Sache mit dem fehlenden Schutzleiter dürfte heutzutage eines der häufigsten Ursachen für das Kribbeln sein, denn normalerweise ist die Masse auch auf Erde und die Gitarrensaite auch auf Masse. So kenne ich das jedenfalls ... und damit kann es eben nur zu einer für Dich gefährlichen Spannung kommen wenn Masse nicht ordentlich auf PE liegt.
Wenn es bei der Eingangsröhre einen Anoden-Gitter-Schluss gibt, könnte ein zertifizierter Y-Kondensator im Signalpfad schützen ... aber den will da keiner haben. Und das wird auch erst wieder zum Problem, wenn die Saiten nicht ordentlich geerdet sind.
Wenn Du also wirklich sicher gehen willst, hilft nur, die Installation/Anlage vor dem Anfassen mit einem geeigneten Gerät zu prüfen. Und nein, ein billiges Multimeter mit Piepser ist nicht geeignet.
Ciao
Sebastian